MATLAB量化投资金融应用培训

课程大纲：

MATLAB基本介绍

课。程。目。标：掌握MATLAB的基本功能与使用方法

1.MathWorks公司和MATLAB产品介绍

2.MATLAB 用户界面与基本函数

3.编写脚本文件与控制语句(IF,For)

4. 2D\3D绘图以及图像美化

统计计算与优化方法

    课。程。目。标：掌握金融统计与优化思路

    1.如何获取数据以及数据整理

    2.常用的分布与随机数、统计回归与统计检验

    3.优化问题的分类与求解方法

    4.局部最优与全局最优

固定收益分析

    课。程。目。标：使用MATLAB进行固收分析

    1.货币的时间价值

    2.债券的价格与收益率

    3.债券久期与凸度计算

    4.分级基金定价与分析

金融模型模拟计算

     课。程。目。标：采用情景分析、历史模拟、随机模拟的方法对金融模型进行测试与分析

     1.如何利用历史数据进行历史模拟

     2.如何根据模型进行情景分析

     3.如何生成随机价格序列并进行模型测试

衍生品设计与定价

     课。程。目。标：了解各种期权设计、并根据条款进行期权定价、分级基金结构分析

     1.欧式期权、美式期权、异议期权的结构

     2.期权定价的二叉树模型与BS公式

     3.复杂期权定价的蒙特卡洛方法

MATLAB编程经验分享

     课。程。目。标：分享编成经验避免重复的错误

     1.量化中的疑惑与理性

     2.思维逻辑与编程逻辑

     3.理想与现实的矛盾

以上内容是大致日程安排，具体可以根据现场学员实际情况灵活调整，非常互动。