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计量经济学基础课程培训

 
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部份程大纲
 

1. 数据导入和处理
导入excel、Stata、txt等数据文件
变量的计算
变量标签和值标签
数据的保存
2. 日期变量的处理
字符串转化为数值
数值显示为日期格式
日期转化为字符串
日期的部分元素提取
日期元素合成日期
3. 描述性统计分析
均值、中位数、最小值、最大值、方差、标准差等
4. 散点图和相关系数计算
5. 区间估计和假设检验
t检验
方差分析
6. 经典线性回归模型的估计
(1) 变量的描述性统计分析与一元回归计量经济学模型 (数据的导入,数据的计算,变量的描述,散点图,相关系数矩阵,一元线性回归估计)
案例:2006年不同地区居民家庭的人居可支配收入与消费支出。
(2) 多元回归计量经济学模型 (多元回归的软件实现,回归结果的解读,多元线性回归模型的预测)
案例:2006年不同地区居民家庭的人居可支配收入与消费支出,和上一年消费支出。
7.经典单方程计量经济学模型的检验与处理
(1) 异方差性问题 (异方差问题的后果,异方差问题的检验,异方差问题的处理)
案例:中国农村居民人均消费支出模型,解释变量包含农业经营纯收入,其他来源纯收入。
(2) 自相关性问题 (自相关问题的后果,自相关问题的检验,自相关问题的处理)
案例:1978-2006年间总量消费函数考察中国居民收入与消费的关系。
(3) 多重共线性问题 (多重共线性问题的后果,多重共线性问题的检验,多重共线性问题的处理)
案例:粮食生产的影响因素分析,解释变量包含农业化肥使用量,粮食播种面积,成灾面积,农业机械总动力,农业劳动力。
(4) 解释变量的内生性问题
案例:2006年不同地区居民家庭的人居可支配收入与消费支出,和上一年消费支出。
8. 单位根检验和E-G两步法协整检验
9.VAR模型和格兰杰因果关系检验
(1) VAR模型的估计 (VAR模型原理,VAR模型软件实现)
案例:1978-2006年间总量消费函数考察中国居民收入与消费的关系。
(2) 格兰杰因果关系检验 (格兰杰因果关系检验思想和原理,格兰杰因果关系检验)
10. 虚拟变量回归
(1) 加项虚拟变量回归
案例: 用2007年家庭人均可支配收入和人均生活支出研究中国内地农村居民和城镇居民边际消费倾向差异分析。
(2) 乘项虚拟变量回归
11. 二元离散选择模型
(1) 二元离散选择模型原理及实现
案例:变量的取值来自21个横截面个体。因变量为选择哪种交通工具上班的方式,这里只有两种选择,要么自己开车要么乘坐公共汽车,因此因变量是由两种选择的变量。因变量为选择两种交通方式去上班所用的时间差。即自变量为自己开车去上班所用的时间减去乘公交车去上班所用的时间。
(2) 二元离散选择模型的预测分析
12. 联立方程模型
(1) 联立方程模型介绍
(2) 联立方程模型的形式
(3) 联立方程模型的识别
案例:包含三个方程的中国宏观经济模型。
(4) 联立方程模型方法估计
13. 静态面板回归模型
(1) 面板回归模型提出背景
(2) 面板回归固定效应模型
案例:美国、加拿大、英国1980-1999年的失业率和对制造业补助的分析。
(3) 面板回归随机效应模型
(4) 固定效应和随机效应的选择 (豪斯曼检验)
14. 时间序列ARMA模型(1小时)
(1) 平稳性检验
案例:中国居民消费消费总量数据。
(2) 时间序列 ARMA模型

 

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